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官方数据:期货指数空头每秒损失近1500万! 149个空头头寸被平仓并达到每日限制

原始标题:另请参阅“乌龙手指”期货,每秒损失近1500万! 149手的空头头寸已关闭并达到每日限制,交易成员再次发抖吗?

股指期货空头

2月10日上午,沪深500股指期货远期合约(IC2006))在盘中交易中发生变化,期货价格上涨瞬时涨停。交易记录显示149空头限价订单被关闭,这意味着交易的空头损失了将近1500万秒。

业内人士分析,这种市场波动可能是由“乌龙指” 交易,股指期货引发的,市场流动性仍需进一步改善。

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关闭149笔空订单后几秒钟内损失了1,470万欧元

2月9日,IC2006合约早盘低开后小幅反弹。直到早晨9:50左右,期货价格才突然出现怪异的跳跃股指期货空头,跌幅立即上升,然后迅速回落至原始位置。经纪商中国的一位记者在检查了当天的交易记录后发现,在6点钟以每日限制价5639.进行的交易是149手的空头头寸,发生在9:50:11

股指期货空头

根据前一秒5147.4点的价格,这笔149手空头的损失高达1466.7,600万。进一步分析发现,空头清算的对手方包括62个多头头寸和87个新的空头头寸。 1466.7,600万空头亏损成为上述交易对手的利润。

业内一些人推测这交易可能是由“乌龙指”引起的。 “这应该是单个机构或个人投资者的清算指令。这意味着在交易前后,市场波动很小。通常,没有人会直接将空头指令的收盘价设定为每日涨停。可能是人为操作或程序。交易的错误。”该人士提醒说,股指期货个远期合约的流动性相对较低,投资者在进行交易时必须充分考虑市场的承受能力,以免发生类似问题。

不时出现的“乌龙手指”

“乌龙手指”在历史上并不少见,并且在流动性有限的市场中不时发生。在2015年股市异常波动之后,股指期货 交易一度受到严格限制,流动性严重不足。结果,类似的情况发生了很多次。

2016年5月31日上午10:42左右,沪深300股指期货主合约IF1606突然暴跌至2732.4,在近700张空单的重压下触及下限,然后迅速化妆。当天晚上,中金公司发布调查结果,称某对冲客户以398手的市场价格连续卖出订单,触发了市场技术卖盘。

2017年,期货市场又发生了三起可疑的“乌龙手指”事件:

(1)2017年3月14日下午,上海证券交易所50股指期货的主力合约IH1703一直在悄然趋向,盘中突然暴跌并接近极限。很快恢复到正常价格并稳定下来。收盘。

(2)2017年3月17日股指期货,沪深500指数期货 IC1706开盘后冲至上限,不到一分钟又回落到正常价格水平。

中金公司当天发表声明:“过去一段时间,股指期货市场运行平稳有序,流动性状况有所改善,但仍然不足。经历过突然的价格波动。在这里,我提醒会员和交易人要充分评估市场流动性状况,要谨慎交易,防止大订单对价格的影响,并有效地防止市场交易的风险。”此后,中金公司于2017年3月31日将三大股指期货合约的最大单笔订单数量从100手降低至20手,并将每个市场订单的最大订单量调整为10手。

(3)2017年7月19日上午,沪深300股指期货 IF1708涨停,最高涨至3997点。开盘后报价迅速下跌。

在一天的收盘时间,中金公司对此作出了迅速回应:“经过初步调查,资产管理客户在电话拍卖阶段委托了18手IF1708合约以每日限额买入,并完成了所有交易。每日限价开盘,开盘后1秒内价格迅速回到正常水平。其他股指期货个合约均正常交易。我们的审计部门已经提醒并批评了客户,并将进一步核实情况。 “

中金公司稍后提醒:“最近,股指期货市场总体运行平稳,但流动性状况并未得到充分改善。在此,我提醒会员和交易人充分评估市场的流动性状况,要谨慎交易,并有效防范市场交易风险。”

除了股指期货,国债期货,新三板和其他市场也有“乌龙指”。

2017年3月9日10:58左右,在新三板挂牌的宁波水表披露了两笔每股1970元的协议交易,每笔交易出售了1,000股,总计394万元。幅度高达8901.87%。

股权分置后,营业部确认上述交易异常是由于投资者将19.的买入价误操作为70元至1970元引起的。

在国债期货市场上,最新一宗案件发生在2019年1月23日。五年期国债期货主合约TF1903开盘后不久暴跌,最低达到98.595元。下降幅度已接近1.2%的极限位置。此后,期货价格迅速反弹。

中金公司积极改善期货市场的经营环境

令人欣慰的是,在过去的两年股指期货中,市场一直稳定运行,市场异常情况交易的发生越来越少。由于股指期货 交易的限制前后已放宽了四次,因此市场深度持续改善,类似的“乌龙手指”事件也有所减少。需要注意的是,中金公司为改善风险控制和维持市场的平稳运转做出了很多努力。

2019年5月31日,中金公司发布了经修订的《中国金融期货 交易风险控制管理办法》和《中国金融期货 交易异常交易管理办法》及相关规定。

此修订从两个方面开始。一是在“风险控制管理办法”中增加交易配额制度,以进一步丰富和完善防止市场风险的风险控制手段;另一种是提高异常交易管理系统的水平,将监视准则升级为“异常交易管理措施”期货交易,优化异常的类型交易,明确实际合并异常交易的规则控制客户关系组,加强会员管理责任。

2017年2月16日,股指期货在经历了一段异常的股市波动之后,首次放宽了限制。此后,中金公司在调整股指期货合约的交易结算费用和保证金标准前后,三次宣布。

最近的调整发生在2019年4月19日。中金公司宣布对股指期货 交易安排进行进一步调整:

首先,自2019年4月22日结算以来,沪深500股指期货 交易的保证金标准将调整为12%;

其次,从2019年4月22日开始,每天内股指期货过度交易行为的监管标准将调整为每张合约500手,而对冲交易头寸的数量将不会受到限制。 ;

第三,从2019年4月22日开始,Imakura 交易费用标准的股指期货结算将调整为交易金额的3.45。

中金公司表示,此项调整是进一步优化股指期货 交易运营,恢复规范化交易管理和提升市场功能的积极措施,这将有助于进一步满足投资者的风险管理需求。引导更多的中长期资金进入资本市场,促进产品创新,更好地满足各种投资者的需求。上述措施实施后,中国金融期货 交易将根据市场化原则和法治股指期货空头,加强市场风险监测和交易行为监督,积极完善监管体系,确保安全和股指期货市场的稳定运行。

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