近期发布:中国银行业监督管理委员会关于发布信托公司参与股指期货交易的业务准则的通知信托公司参与股指期货交易的业务

中国银行业监督管理委员会发行和发行信托公司参加股指

期货交易业务准则的通知

银监发[2011] 70号

所有银行监管机构,所有国家/地区都设有商业银行,股份制商业银行,邮政储蓄银行和受中国银行业监督管理委员会直接监管的信托公司:

现在已向您发布“信任公司参与股指期货交易业务的准则”,请遵循并执行。

请所有银行监管局将此通知转发给其管辖范围内的相关银行金融机构。

银行监管委员会

2011年6月27日

信任公司参加股指期货交易商业指南

第一篇文章旨在规范股指期货交易中信任公司的参与并有效地预防风险。根据《中华人民共和国信托法》,《中华人民共和国银行业监管法》以及《信托公司管理办法》和《衍生产品管理暂行办法》 交易,银行金融机构的业务”和其他法律法规,制定这些准则。

第二条信托公司直接或间接参与股指期货交易,应经中国银行业监督管理委员会批准,并取得股指期货交易的业务资格

参与股指期货交易的信任公司应遵守期货交易的相关规则。

第3条信托公司的固有业务不得参与股指期货交易。

信任公司集体信托业务可以参与对冲和套利股指期货交易。信托公司为了对冲,套利和投机股指期货交易,可以开展单个信托业务。

申请股指期货交易商业资格的第4条信托公司应满足以下条件:

(一)最近的年度监管评级达到3C(包括)或更高;

出于推测目的申请开发股指期货交易,最近的年度监管评级应为2C(含)或更高,并且对冲或套利业务已经开展了1年以上

([二)具有完整有效的股指期货交易内部控制系统和风险管理系统。

(三)至少有2名交易人员已接受相关期货交易技能培训超过半年期货公司,通过了期货资格考试,并从事了相关期货[ 交易 1年以上,至少一名相关的风险分析和管理人员,至少一名熟悉对冲会计操作程序和系统规范的人员,以上人员不得同时任职,也没有不良记录;

期货交易业务主管应直接参与期货交易活动或风险管理资格超过2年,并且没有不良记录。

([四)的IT系统符合本指南第6条的要求。

([五)具有从事交易所需的营业场所,安全预防措施和其他相关设施。

([六)拥有严格的业务分离系统,以确保有效地分离市场信息,风险管理以及对冲和非对冲业务的损益表。

(七)银监会规定的其他条件。

第五条申请股指期货商业资格的信托公司申请,必须经当地银行业监督管理机构进行初步审查,并报银监会批准。

由银监会公司直接监管的委托直接提交银监会批准。

第6条信托公司开展股指期货信托业务,IT系统应满足以下要求:

(一)具有可靠,稳定,有效的股指期货交易管理系统和股指期货评估系统,可以满足股指期货交易和评估需求;

(二)具有风险控制系统和风险控制模块,可以实现对股指期货交易的实时监控;

([三)将股指期货交易系统并入风险控制指标动态监控系统,以确保所有风险控制指标均符合规定的标准;

([四) Trust 公司与期货公司 IT系统配合以建立至少一个专用线路连接并建立备用通道。

第七条从事股指期货信托业务的信托公司应制定相应的业务流程和风险管理系统股指期货,并应在公司董事会批准后实施。

第八条信托公司参与对冲和套利股指期货交易的目的,并应制定详细的对冲和套利计划。对冲计划应阐明对冲工具,对象,规模,期限和有效性;套利计划应明确套利工具,对象,规模,套利方法和风险控制方法。

第9条信托公司风险管理部门应充分研究对冲或套利交易的可行性和有效性,及时进行评估期货交易业务期货开户,实时监控期货交易业务,并监督信托业务管理部门及时调整风险敞口。方式。确保套期保值或套利的可行性和有效性交易。

第十条信托公司应选择适当的客户开展股指期货信托业务,并谨慎进行股指期货投资。

信任公司在与客户签订参与股指期货交易的信托合同之前应了解客户的资产,并仔细评估客户的诚信状况,客户的产品意识水平和风险承受能力能够向客户完全披露风险,并向客户提交风险披露信以进行签名确认。

第11条信托公司从事股指期货信托业务时,应在信托合同中明确规定参加股指期货交易的目的,比例限制,评估方法,以及信息披露,风险控制,责任等事项。

第十二条信托公司和托管机构应根据交易研究所的有关规定,确定信托基金以股指期货交易的交易结算方式参与其中,并阐明交易的实施,即资金转移,资金清算,会计和保证金存款管理等业务中的权利和义务,建立资金安全保证机制。

第十三条信托公司开展股指期货信托业务时,应当依照法律法规和信托文件的规定,及时,准确,完整地披露信息。

信托公司应充分披露信托资产管理报告中有关参与股指期货交易的有关信息,如投资目标,持仓,损益等,并充分披露。解释投资股指期货对信托资产总体风险的影响及其是否符合既定的投资目标。

第14条信托公司集体信托计划参加股指期货交易,并应遵守以下规则:

(一)信托公司集合信托计划参与对冲交易,在任何交易天结束时持有的已售出股指期货个合约的总价值不得超过集体信托计划持有的股票证券的总市值的20%;在任何交易天结束时持有的购买股指期货的总价值,不得超过信托资产净值的10%。

([二)信任公司参加集合信任计划股指期货交易必须遵守交易的相关规则。

([三)信任公司组合信托计划参与股指期货交易,在交易日股指期货结束时持有的股票证券的市场价值和购买合同总价值的总价值,应当遵守信托文件中有关股权证券投资比例的有关协议。

([四)银信合作业务被视为集体信托计划管理。

([五)结构化的集体信托计划可能不参与股指期货交易。

第15条信托公司单个信托参加股指期货交易,并且在任何交易日结束时持有的股指期货的风险敞口均不得超过净额信托的资产价值的80%,并符合交易的相关规则。

第16条如果股指期货的投资比率由于证券期货的市场波动,信托规模的变化等因素而不符合规定,则[股指期货不符合要求,自发生之日起2在工作日内,信托公司应向银监会或当地银行业监督管理机构报告,并在10个工作日内完成调整。调整完成后,应当在2个工作日内再次向银监会或当地银行业监督管理机构报告。

第17条如果信托公司 股指期货的信托业务终止,则应在清算结束后3个工作日内申请取消股指期货交易代码,并在几天之内向中国银行业监督管理委员会或当地银行业监督管理机构撰写5报告。

第18条信托公司选择开展股指期货信托业务的合作托管银行应满足以下条件:

([一)拥有独立的资产托管业务部门,配备了熟悉股指期货业务的专业人员;

([二)具有保留信任属性的条件;

([三)具有针对股指期货业务的安全有效的清算,结算和评估系统;

([四)的地点可以满足托管业务的需求,并配有独立的监视系统;

(五)中国银行业监督管理委员会规定的其他条件。

第19条开展股指期货交易业务选择期货公司合作的信托公司应满足以下条件:

(一)根据中金公司的会员评级系统,它具有完全结算会员资格或交易个结算会员资格;

(二)最近一年的监管评级已达到B级(含)或以上;

(三)具有II级或以上的技术资格;

([四)的风险准备金余额与公司规模相符。

第20条信托公司开展股指期货信托业务时,应亲自处理信托事务并作出独立决定。如果信托文件事先另有约定,则信托公司可以聘请第三方为信托业务提供投资咨询服务。

第二十一条前条所述的投资顾问应满足以下条件:

(一)是依法成立的,没有重大违反法律和法规的记录;

(二)实收资本不少于人民币1000万元;

(三)拥有合格的股指期货投资管理和研究团队。该团队的主要成员均通过了证券和期货资格考试,在行业中享有良好的声誉,也不错实践记录,并可以追溯证券或期货投资管理绩效证书;

(四)拥有完善的业务管理系统,风险控制系统,标准化的后台管理系统和业务流程;

([五)具有固定的营业地点以及适合从事该业务的软件和硬件设施;

(六)中国银行业监督管理委员会规定的其他条件。

第二十二条信托公司应对第三方投资顾问管理团队的基本信息,业务记录和过往表现进行尽职调查。信托公司应制定选择和任命第三方顾问的程序,并向银监会或其派出机构报告。

END

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