操作方法:股指期货套利

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关闭时间的差异会带来套利机会

据了解,被收购的香港期货 公司是香港期货 交易的参与者,并持有第二类“ 期货合同交易”和第五类香港证券监督管理委员会“ 期货合同咨询”许可证可以为香港和海外期货产品提供经纪服务。一位接近交易的人士表示,由于期货市场的开放与香港期货市场和内地之间存在时间差异,因此一旦推出股指期货国内市场,它可以在香港和大陆进行期货] 交易提供套利机会。

所谓的交易时间段差意味着香港期货市场在下午4:15收市,而大陆市场在下午3:15收市。从理论上讲,A股股指期货和恒生指数期货]的相关性,使投资者可以利用交易时间的差异来同时买卖同一交割月份的两个合约进行套利。一位接近收购方的人士说:“买方认为,这两个期货合约的价格变化高度相关。如果有一天A股股指期货的价格由于好消息而上涨,请等到市场收盘。 期货市场仍然有一个小时交易,并且完全有可能继续上涨。当A股股指期货与恒生指数期货之间的价格比率异常时,他可以购买A股合约。卖出恒生指数合约,然后在价格关系恢复正常水平时清算头寸。」

该买家想到了国内铜的交易方法期货,但铜市场一年没有出现价格异常的机会,而是大陆和香港之间的一小时交易时差每天都是香港。这就是为什么买方决定自己购买香港期货 公司并建立套利平台的原因。

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据了解,伦敦金属交易(LME)和上海期货 交易(SHFE)在阴极铜期货 交易中也具有类似的套利机会。例如,当LME铜价低于SHFE时,交易人可以购买LME铜合约并同时卖出SHFE铜合约,然后等待适当的时间对冲买卖合约股指期货套利,反之亦然。

通过海外收购进行套利交易

如果监管机构对此问题给予足够的重视,则应考虑推出针对该套利模型与A股股指期货相关的产品。否则股指期货套利,香港有超过100个许可的期货 公司,其中许多公司并不昂贵。例如,此交易仅花费几百万美元。许多国内组织或个人将开始提出这一想法。

自2007年以来,格林期货,永安期货,广发期货,金瑞期货,中国国际航空期货和南华期货已获内地期货 公司驻香港批准孔,但是由于两地尚未完全流通,上述套利交易不能在这些期货 公司中公开进行。此外,新成立的公司在申请许可证方面有金钱和时间两个成本。这样,机构或个人就会绕过国家监管机构,开始购买部分或全部现有资产,这可能会引发趋势。

实践中有限的套利空间

与此同时期货交易,怀疑论在国内行业也很普遍。此操作不太可能成功,因为股指期货的合约价格受现货指数的影响,并且现货指数还受沪深300重库存的权重和变动的影响。每个级别的影响都将导致两个地方。股指期货的相关性被削弱。恒生指数期货将影响香港现货市场,然后影响国内现货市场,然后影响A股期货。充当两侧之间桥梁的红筹股被总共五层隔开。这尚未将红筹股置于两边。包含在索引中。

除了相关系数低之外,由于大陆股指期货 交易仅使用沪深300股指作为单一目标,因此A股市场对A股股指具有足够的定价能力。 ] 期货期货,这与LME手中的铜期货的定价能力不同。由于该国具有定价权股指期货,因此由于市场早盘而与恒指期货产生的价格差异将对第二天的A股股指期货产生影响。夏金亮还表示,国内交易股对A股股指期货保证金比率和持仓量的要求也在一定程度上降低了投资风险。

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