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解读:期货资深人士的真实告白:趋势跟踪系统的形成受益匪浅!

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期货 交易十多年来,只有一个人知道起起伏伏。我相信,当您成为真正的趋势追随者交易时,您在下面经历的跌宕起伏也一定是您经历的。

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期货 交易十多年来,只有一个人知道起起伏伏。我相信,当您成为真正的趋势追随者交易时,您在下面经历的跌宕起伏也一定是您经历的。

许多期货 交易人将为如何应对冲击而苦苦挣扎。实际上,处理冲击的具体方法并不重要。拥有一半的利润回撤或2B是很好的。简而言之,应对冲击的意识是最重要的。

对于趋势跟踪系统来说,这是最短的桶,而最短的是关于生存。实际上,趋势跟踪系统处理冲击的意识不亚于停止损失和资金管理,但很少有人真正了解这一点。

本文将对此问题进行更深入的探讨。从系统的重要性到趋势跟踪系统的设计,再到系统的改进,再到个人的资本曲线统计图,都将进行深入的讨论。

交易系统有多重要?

已经工作5年以上的退伍军人经历过。最初,他们依靠磁盘的感觉。但是在遭受损失之后,我发现灵感远没有系统稳定。磁盘意识会无限扩大人们的弱点,而人性已经超越了我们。唯一的矛盾是制度的规则。如果您是新手,仍然需要依靠交易中的灵感,现在您必须开始构建自己的系统! (您不相信吗?起初我不相信,但是时间和金钱会改变您的想法)。

什么是交易系统?这是您自己的交易概念的量化绩效规则。首先是交易概念,然后是交易系统。顺序不应混乱。随着您的经验变得越来越丰富,您的交易想法也必须向上螺旋(个人理解决定向上螺旋的周期)。 交易系统将继续被修改,甚至被您自己完全推翻。这在前几年的交易中非常正常。我们都是凡人期货公司,我们都会犯错。我们必须敢于推翻过去的自我。为了在金融领域更进一步交易。

强调系统的重要性永远不会太过分。我更喜欢构建自己的系统,而不是使用那些通用的系统(例如,乌龟或10/20跨界车,当然,这些都可以盈利)。财务交易先入为主的思维非常危险。为什么天子的第一法则是制止趋势中的亏损?这是因为我试图抵制趋势和抵制局势。我知道这是在杀人,所以我承认这些一般规则。 Qlhclub还认为,对于系统而言,其他人可以赚钱的系统也可以使您使用它。具有不同概念的相同系统也是致命的。

您自己的就是最好的,如果您拿走它,其他人将不会使用它。关键是您就是系统,而系统就是您。没有打架或冲突。当您的系统无法完全反映您的交易想法时,就需要进行改进。从5年前到现在,我的系统已经有10多个版本期货交易老手,每次我都认为它是无懈可击的,但最终仍然需要改进,我相信将来会如此。顺便说一下,火线上的海豚也有几种版本,这表明思想驱动系统的螺旋是不可避免的。

我的初始系统构造和交易概念

十多年前,我和新手一样,并犯了所有低级错误。然后,我开始阅读经典教科书,踏上了索引科学家的漫长道路。我慢慢意识到这似乎是一个死胡同,然后我阅读了很多有关围棋三个阶段的经典评论,即9 dan和5 dan,并且我意识到我接手之后我走错了方向座位。

您仍然必须听听年长者的话,毕竟他们的学费比我的高。之后,反思,继续反思,阅读前辈的书,找到他们思想的共同点。慢慢地,Mossang Stop Loss的第一原则“ Tianzi Tianzi”沉浸在我的交易灵魂中,现在我感到不舒服而没有Stop Loss。我衷心希望新来者也必须以此方式磨练自己,并将反人性磨练为他们的第二天性。

有了一些零散的概念后,我的想法逐渐变得清晰起来。不难理解潍仓和止损两点。客观的规律,磨炼后不难实现反人类。问题是如何定义顺势疗法的概念?这个概念太模糊了。

我找不到答案。于是痛苦开始了。 。

只要顺势而为,每个人每天都在谈论顺势疗法。如果我告诉你这两个词是用来作为事后想法的,你会骂我吗?骂之前要仔细考虑。 。 。您说趋势是跟随当前趋势。如果没有趋势怎么办?休息?当您发现趋势即将到来时,它几乎结束了。如果仍然无法解决问题,请用右手阻止图表上的趋势,只留下左侧的震荡。如果您保持右手,现在进入竞技场的交易是顺势疗法,不是吗。右手一放开,立即进入市场就令人惊奇。现在再想想,这两个词重要吗?

当时我意识到了这个问题,突破这一点非常痛苦。思想不断碰撞,思想继续被自己推翻(思想框架尚未形成)。最后的突破点是回到系统的重点。

系统的分类和区别

当遇到瓶颈而无法突破时,您必须考虑简单,越简单越好。多考虑交易的性质,即市场的性质。教科书说,市场有多种形式期货配资,例如头和肩膀,旗形,楔形和双顶。 。 。那时,我非常痛苦。您告诉我,双高空头是趋势还是逆势。打破领口并放弃短期短线交易是一种趋势。如果您不打破反弹并创出新高,那就是逆势。矛盾而痛苦。 。 。经过一段时间的思考,我终于回到了市场的本质。

所有市场只有两个状态:冲击状态和单边状态。 (摆动的单边上升是否仍然是单边的)也就是说,有趋势而没有趋势。在两个市场状态下,只有相应的操作方法才能赚钱。震惊的市场高卖低买,单边市场追涨而杀跌。两种市场条件使用相应的操作方法,加上严格的止损。利润似乎在不远处向我招手。我相信对于新手来说,这是相同的方式。这个想法是完美的。只有一个问题:如何判断是单方面的还是震惊的? BOLL开盘,ADX或其他指示器。首先有价格或指标吗?在这一点上,我被困了一年!也许您将来可以这样做,但我不能。于是,莹怡招手,微笑着转身离开。 。

我问自己,我是否没有判断震荡或单方面的天赋,所以我只能使用一种操作方法,要么全低买高,要么全抛售。实际上,追逐涨跌显然与市场一致,而低买高卖反而对市场不利,但是当时我的观点是一团糟,缺乏经验。只是日复一日地受苦。回到前面,我决定只使用一种操作方法。 。 。我的潜意识告诉我要去沉浮,而前辈的经典著作也以同样的方式教导我们。但是,出于怀疑的态度,我尝试了两种方法。

如果您可以准确地判断震惊或单方面,或者这是您的目标,那么以下文字可能没有多大参考价值,因为我没有选择此快捷方式,而是直接与市场联系!

我的交易系统的框架

一段时间交易之后,我慢慢得出了两个系统的不同结果。振荡技术-低买高卖:成功率很高,但大多数都是微利的。指标非常敏感。一旦必须立即撤出对冲盘,不可避免的止损将基本抹去微薄的利润,只有当市场没有明显的趋势时,这种情况才会消失。一旦市场出现非常急剧的上升或下降,振荡的唯一方法就是追涨,赚取少量利润,追涨,然后赚取微薄利润,追涨。 。 。加上偶尔的止损。一波1000点行情只能赚200点甚至更少。单方面的方法—追涨而止跌,急剧上升和下降的行情肯定会获利,但是当市场没有明显趋势时,止损而不是止损或止损。一再巴掌相信每个人都必须有经验。怎么做? 交易似乎又进入了死胡同。 。

当时,我想到了一个非常糟糕的主意,发现持续的小止损使我的资本曲线变得平滑。因此,天子一号的原则被动摇了。如果我现在考虑一下,如果我当时还不够坚定,那么结局是不言而喻的。 。

最后,在不断反射之后,螺旋开始上升。大家都听说,损失是由自己决定的,利润是由众神决定的。我想知道我是否无法优化冲击技术。这都是关于小的损失和小的收益。我只能提高成功率。我没有这个才华。单方面的方法更符合我的潜意识。我不惧怕持仓时会损失利润,而且30%的成功率有提高的潜力。因此,我的性格决定了我的操作系统和系统框架。

至于冲击系统最终是否有利可图,我没有资格对其进行评估,因为它与我的个性和理念不符。但是,我相信,只要适合您的哲学和个性,各种技术都有其独特性。

系统优化和磨合

最后,我慢慢地创建了自己的交易系统,但是如果您认为只要创建自己的交易系统并遵循基本的交易准则,利润将指日可待,那么我会告诉你那是错误的。以上所有步骤,包括基本的交易框架和交易概念设备,我基本上都在三年内完成。那时,我还认为,只要系统和我的性格一致,只要成功率提高,几周内就能获得稳定的利润。结果,利润招致了招募,甚至连微笑都没收。 。

建立交易系统后,下一个任务是优化和磨合。最初的系统框架只是您交易想法的灵魂,没有实质性内容。当然,灵魂是最重要的,这就是为什么我之前一直重申系统的重要性。打个比方,最初的系统仅指出了前进的方向,而最重要的是逐步前进。

此系统优化阶段非常漫长且痛苦。因为与一开始相比,您的交易学习经历的速度逐渐变慢,而思想的升华和转化过程也逐渐变慢。在这个过程中,您可能已经能够非常缓慢地赔钱,但是您仍然会慢慢地死去。 。 。对我来说,现阶段没有顿悟,有些只是自然的理解。到市场,到系统,到自身。我不记得中间的突破,我只知道自己当时很痛苦而且很坚强。 。

接下来是本主题的重点,也是我的主要目的:趋势交易 —如何面对70%的冲击!如果您使用的是趋势系统(例如,移动平均线),并且您有4年以上的经验,那么您必须引起相当大的共鸣。

例如,一条平均线表示所有行情都作为单边操作进行操作。幸运的时候,行情将直接飞翔。幸运的话,您将损失很多利润,或者您将直接停止亏损。每个人都知道,当趋势明显时,此方法是可以的。 行情如果剪掉头并捏住尾巴,它可能会留下70%,80%的空间。但是,在大量的非趋势市场中股指期货,基本上所有利润都必须吐出来。简而言之,这是向前迈出的一大步,损失了3个步骤,而基本下降和损失。怎么做?有人说,摇晃时要休息,不要操纵。然后回到判断行情本质的旧话题,如何判断未来是冲击还是趋势?

趋势交易实际上只是一句话:抗冲击性。在下一步中,现在我们不需要考虑单边行情,只需增加或减少即可。教科书说的是:专注于自己的损失,而利润会照顾好自己。现在让我们关注损失,您在黑匣子中损失了多少,重新运行!手头的图表会被自己复制。过去,我来回打耳光,利润变成了亏损,所有单边利润都被抹去了。最重要的是交易的置信度受到太大打击。资金曲线总是波动的,偶尔的新高也是错误的突破。

我相信超过5年的退伍军人有深刻的感情,如何抗拒过去,以下是我的经验,也许您有相似的灵感或想法!

一般来说,操作思路

确定趋势的大周期–小周期进入–止损转为成本–看大周期止损–止损止损–触摸止损- -大周期趋势发生变化。

我的系统哲学是这样的。我将所有行情都视为单方面的,并让其在不主动平仓的情况下发展,只是不断增加止损。当遇到不可避免的冲击时,请在短时间内止损+尽快转移至成本,并且系统不会来回打耳光。毕竟,当大单方面来临时,我相信会有好的表现。 。 。我们控制了“损失”,不是吗!

我觉得有些细节仍然不清楚:

1、确定趋势的大周期—买入或卖空

2、在一小段时间内进入市场(数量级不应太大)—过滤右侧交易上的小段反向波。

3、设置止损—遵循短周期图交易系统。

4、止损已转移到成本价格中-小周期在转移之前具有“适当的”利润。

5、结束市场准入工作—小时段关闭而无需观察,返回大时段图表。

6、如果遇到止损,请重复1〜5。

7、如果在较大时期内出现有利趋势,则止损将继续向有利方向移动—根据大时期图的交易系统。

8、击中止损(止盈)并重复上述操作。 。

9.在高电平期间出现转向信号后,在低电平期间进行相同方向的信号操作,然后滤除反方向。这样,获胜的几率会增加。止损继续沿较高周期的趋势方向移动。

10.如果您想掌握单方面行情,则必须在短时间内放弃频繁操作的想法。如何避免频繁出现交易?您只能选择使用较长时间的信号来平仓。但是,由于止损成本很小,因此仍然必须以较小的周期进入。

11.在短暂进入市场后,止损必须尽快(适当地)移至开仓位置,以确保单个交易的安全。

以上几点的重要性依次增加! ! !特别是最后一个!可以说这是我哲学的灵魂!

趋势交易,大行情将有丰厚的利润。 N年前,我每天都在思考大型的行情。当我突破时,我觉得价格就要翻倍,而当我突破时,我觉得市场就要崩溃了。实际上,实数行情可能每年没有一波。现在我知道该系统必须根据最坏的情况进行设计。如果您能克服它,那就合格了。 交易您需要务实的精神,敢于赚钱(让利润自己经营),但又要善于亏损(小周期止损+成本上升)。我认为只有完成这两点,才可以认为是真正的入门。只有这样,我们才能谈论心态和纪律。

我想再次强调

1.无序的震动可能会继续阻止您的损失。市场根本不尊重我们,因此迅速转移成本非常重要。

2.在设计和优化系统时,您必须考虑最坏的情况,而不总是考虑如何赚钱。输得越少期货交易老手,您就越赚钱。

小周期止损,大周期止盈

趋势的发展从一个小周期开始,逐渐发展壮大,逐步发展,最后发展成大趋势。

所选入场时间越短,可以节省更多的止损,节省止损将降低成本。

做期货与做生意相同。您不知道客户何时会光顾您,但是如果您想赚更多的钱,那绝对是降低成本的最佳方法。

交易的路很寂寞而漫长。希望,在充满希望的道路上,希望音乐俱乐部能够与大家并肩行走。

END

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