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操作方法:股指期货套利类型

一、跨期套利

跨期套利是指在同一市场(即同一家交易公司)中股指期货类型期货,同一商品或不同交货月的股指期货 期货合约的同时买卖。这两个交付月份中的一半被套期保值并关闭。跨期套利分为三种模式:牛市套利,熊市套利和蝴蝶套利。

跨期套利交易是围绕同一类型期货合约的不同交割月份的利差发展而来的。在不同交付月份的期货价格之间存在一定的相关性期货公司,并且有许多因素会影响这种价格关系。例如,股指期货应考虑成分股股息的因素股指期货,借入资金成本差异的因素以及交易因素的成本等。这些因素将导致股指期货价格在股指周围有一个无套利带,即,只有当股指期货的价格突破这个无套利带时,才能进行套利操作,因此可以使用这种不平衡跨期套利。

二、跨市场套利

股指期货跨市场套利是利用与股票指数相对应的股指期货合约价格的相似性进行套利,反映了两个地区同一地区的经济发展。新加坡中国A50指数期货和中证300指数期货等两个市场,由于股票市场信息的及时性,准确性和心理预期的差异,所以这两个市场也反映出中国经济的总体趋势[ 股指k9]价格趋势可能会有所不同,从而导致套利机会。一般而言,每个交易中这些品种的价格之间会有稳定的差异。历史统计分析可以合理地确定两个城市中股指期货的价格范围。一旦这些差异在短期内发生变化,人们就可以在两个市场之间使用套利交易,购买相对较低的合约,出售相对较高的合约,并等待两者之间的价格差回到合理水平。通过双向清算获利。

三、现金套利

现金套利是指某些期货合约。当期货市场与现货市场之间存在价格差距时,交易人们将使用这两个市场进行买卖,从而缩小了现货市场与期货市场之间的价格差。商品期货现金套利是跨市场套利的扩展,它将套利行为发展为两个市场,即现货市场和期货。

股指期货现金套利成功的前提是投资者可以合理确定股指期货的当前价格。假设Ft是股指期货的当前价格。根据之前的沪深300指数期货的定价公式,可以得出沪深300指数期货的套利原理:

Ft> F,期货的价格太高股指期货类型,您可以购买类似于CSI 300成分股的组合,并卖出相应比例的CSI 300指数期货。

Ft

四、跨指标套利

所谓的交叉指数套利对应于商品的交叉商品套利期货。但是,市场在两个不同的市场上列出的股指期货并不完全相同,这与商品期货中的相同主题在不同的市场交易上列出的情况大不相同。在两个市场中两个紧密相关的指数期货之间的套利属于跨市场套利的概念。交叉指数套利在这里是指在同一市场上列出的两个不同的现货指数。 股指期货之间的套利。

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